En el ámbito del trading, el término «track record» o «cuenta auditada» se refiere a un historial documentado de las operaciones y rendimientos de un trader o de una estrategia de trading a lo largo del tiempo.
Este historial permite evaluar la consistencia, efectividad y rentabilidad del trader o de la estrategia.
Aquí hay una explicación detallada de cada término:
El track record es el historial de rendimiento de un trader o de una estrategia de trading. Incluye información como:
- Rentabilidad: Las ganancias y pérdidas obtenidas en diferentes períodos.
- Volatilidad: La variabilidad en los rendimientos, que indica el nivel de riesgo.
- Ratio de Sharpe: Una medida que ajusta los rendimientos en función del riesgo.
- Drawdown: La máxima pérdida desde un pico hasta un valle en el valor de la cuenta.
- Número de operaciones: Cuántas transacciones se han realizado.
- Porcentaje de operaciones ganadoras: La proporción de operaciones que han sido exitosas.
Cuenta auditada
Una cuenta auditada es una cuenta de trading cuya información ha sido verificada por una entidad externa e independiente para asegurar su precisión y veracidad.
La auditoría generalmente incluye:
- Verificación de que las transacciones y los saldos reportados son correctos.
- Confirmación de que las rentabilidades presentadas no han sido manipuladas.
- Certificación de que se han seguido los procedimientos y las regulaciones adecuadas.
Importancia
- Transparencia: Proporciona una visión clara y verificable del rendimiento del trader o de la estrategia.
- Credibilidad: Un track record auditado añade una capa de confianza y credibilidad, especialmente cuando se busca atraer inversores o capital.
- Evaluación de riesgo: Permite a los inversores potenciales evaluar el nivel de riesgo y la consistencia de los rendimientos antes de comprometer fondos.
Ejemplo
Un trader podría tener un track record que muestre un rendimiento anual promedio del 15% con un máximo drawdown del 10%.
Si este track record está auditado, una firma de auditoría independiente habría verificado estos números, proporcionando a los inversores una mayor confianza en que estos resultados son precisos y no han sido manipulados.
En resumen, tanto el track record como la cuenta auditada son herramientas cruciales en el mundo del trading para evaluar y demostrar el rendimiento y la integridad de un trader o una estrategia de inversión.